Все пороги, ставки и коэффициенты в документе синтетические. Они подобраны так, чтобы выглядеть реалистично при ключевой ставке ЦБ 14% (сохранена 11.09.2026). Экономический блок команды должен их проверить и при необходимости поправить.
1. Что нужно изменить и почему¶
Текущий MVP (документ misc/conveyor belt mvp.rtf и реализация в apps/api/engine.py) — хорошая основа. В нём правильный порядок обработки (стоп-факторы → скоринг → расчёт суммы → решение → объяснение), три продукта с разной логикой, продуманные правила по просрочкам, статусы и тестовые персоны. Всё это сохраняется.
Но у конвейера есть две фундаментальные проблемы. Во-первых, он оценивает не бизнес, а то, что клиент о бизнесе рассказал. Во-вторых, его ключевые расчёты экономически не сходятся. Ниже — по пунктам.
1.1. Решение принимается по словам клиента¶
- Проверки ЕГРЮЛ, ФНС и БКИ в текущей реализации декоративные: они всегда возвращают «ок» и не передают в скоринг ни одного факта.
- Все данные для оценки риска приходят из анкеты. Клиента спрашивают, сколько дней длилась его самая большая просрочка, какой была её сумма, какой был платёж по договору и сколько было эпизодов. Это ровно то, для чего существует бюро кредитных историй.
- По условиям кейса клиент уже обслуживается в банке. При этом анкета спрашивает: «Есть ли действующий счёт с оборотами в Альфа-Банке?». Банк и так видит все обороты по счёту, а для микробизнеса это самый информативный источник данных.
- Реальный процесс Альфа-Банка (скриншоты в папке
пример/) выглядит так: ввод ИНН → «Анализируем данные о бизнесе» → решение. Дело не только в удобстве: модели риска нужны подтверждённые данные, а не заявленные.
Что меняем. Каждый факт хранится в двух версиях: заявленной (от клиента) и подтверждённой (из источника). Конвейер сам собирает факты из источников. Клиента спрашивают только о том, чего не знает ни один источник: цель, сумма, срок, согласия, выбор условий. Расхождение между заявленным и подтверждённым — самостоятельный сигнал риска. Попутно это решает и проблему перегруженной анкеты.
1.2. Наличие счёта ≠ надёжные данные¶
Организаторы подтвердили, что бизнес уже клиент банка. Но это не значит, что у банка есть данные, на которые можно опереться при решении:
- счёт может быть открыт два месяца назад;
- основные обороты могут идти через другой банк;
- поступления могут быть раздуты переводами с собственных счетов, займами учредителя или транзитом.
Текущий MVP на счёт не смотрит вообще, а наивная версия v2 могла бы смотреть только на факт наличия оборотов.
Что меняем. Для данных по счёту считаем уровень качества — FULL, PARTIAL или THIN — по длине истории, доле выручки, которая проходит через счёт, доле операционных поступлений и регулярности. От уровня зависят расчёт лимита, маршрут заявки, запрос документов и доступность предодобрения (раздел 5.1).
1.3. Одобренная сумма зависит от запрошенной¶
Сейчас одобренная сумма = запрошенная × коэффициент риска (при среднем риске — 70%). Это стимул завышать запрос: попросишь больше — получишь больше. В банке сумму определяет платёжеспособность заёмщика, а запрос лишь ограничивает её сверху.
Что меняем. Лимит считается из денежного потока и набора ограничений. Запрос — только верхняя граница, на коэффициент он не умножается. Риск влияет на ставку и на требуемый запас прочности, а не на «скидку» с запроса.
1.4. Платёжеспособность считается от выручки, а не от денежного потока¶
Правило «платежи не больше 35% среднемесячной выручки» не учитывает расходы.
Пример: выручка 10 млн ₽ в год, чистый операционный денежный поток 150 тыс. ₽ в месяц. Текущее правило разрешает платёж 292 тыс. ₽ в месяц — почти вдвое больше всего свободного денежного потока бизнеса. Такой кредит гарантированно уйдёт в дефолт.
При этом анкета спрашивает о расходах, но движок их не использует. Всего из 43 вопросов анкеты около 16 не влияют на решение. Среди них расходы, сезонность и помесячная выручка, размер кассового разрыва и срок задержки поступлений.
Что меняем. Платёжеспособность оцениваем через DSCR — отношение денежного потока, доступного для обслуживания долга, к платежам по всем кредитам. Поток берём из оборотов по счёту.
1.5. Одна ставка на продукт для всех¶
Ставка фиксирована для продукта (21–25%) и не зависит ни от риска клиента, ни от обеспечения. В реальности цена кредита складывается из пяти частей:
- стоимость фондирования;
- ожидаемые потери;
- расходы на обработку;
- стоимость капитала;
- маржа.
Из этой формулы естественно получается подсказка из кейса: «одинаковая оценка риска может приводить к разным условиям для разных продуктов». Залог снижает потери при дефолте, а значит, снижает и ставку.
Что меняем. Вместо фиксированной ставки и матрицы «риск × продукт» — риск-ориентированное ценообразование.
1.6. Баллы не связаны с вероятностью дефолта¶
Сейчас баллы складываются с экспертно заданными весами и режутся на четыре корзины. Из такого балла нельзя получить ни цену, ни обоснованный порог отсечения.
Что меняем. Скоринговая карта, в которой баллы — это логарифм шансов, а результат — вероятность дефолта (PD). Из PD следуют решение, ставка и требования к лимиту. Это же естественное место для ML.
1.7. Документы запрашиваются из-за высокого риска¶
Сейчас ветка выглядит так: высокий риск → запрос документов → пересчёт. Но документы снижают неопределённость, а не риск. Рискованный бизнес не станет надёжнее от загруженной выписки.
Что меняем. Запрос данных срабатывает, когда данных не хватает. Например, основной счёт клиента в другом банке, и подтвердить удаётся только часть выручки. Высокий риск при полных данных ведёт к предложению с обеспечением или к отказу.
1.8. Ручное рассмотрение считается бесплатным¶
На Q&A эксперты прямо сказали: если сотрудник банка тратит 2 часа на простое действие, это закладывается в стоимость кредита для клиента. Для займа на 1 млн ₽ ручная проверка «съедает» несколько процентных пунктов ставки, а для займа на 10 млн ₽ — доли процента.
Что меняем. Маршрут (автомат / андеррайтер / комитет) зависит от суммы, риска, флагов и полноты данных. Стоимость обработки входит в ставку.
1.9. «Слишком детерминированно», но детерминированность нужна¶
Организаторы требуют: одинаковые входы дают одинаковый объяснимый результат, а необъяснимое поведение считается багом. Поэтому решение — не случайность, а более богатые входы:
- данные приходят из нескольких источников;
- они могут расходиться с заявленными;
- источник может быть недоступен;
- документы меняют картину по ходу процесса;
- человек подключается по матрице полномочий.
Детерминированность даже даёт полезную фичу — контрфактические объяснения: «если бы платёжная нагрузка была ниже X, вам было бы доступно Y».
1.10. Сводка: было → стало¶
| Аспект | Сейчас (MVP) | v2 |
|---|---|---|
| Источник данных | Анкета клиента | Источники банка и госсистем, анкета только для намерения |
| Внешние проверки | Всегда «ок», не влияют на скоринг | Дают факты, стоп-факторы и флаги |
| Анкета | 43 вопроса, ~16 не используются | 3–6 вопросов о потребности + согласия |
| Оценка риска | Сумма баллов → 4 корзины | Скоринговая карта → PD → грейд |
| Сумма | Запрос × коэффициент риска | Минимум из ограничений, главное — денежный поток (DSCR) |
| Платёжеспособность | 35% от выручки | DSCR от операционного денежного потока |
| Ставка | Фиксирована на продукт | Фондирование + ожидаемые потери + расходы + капитал + маржа |
| Контрпредложение | Сниженная сумма | Набор из 2–3 вариантов: сумма, срок, обеспечение, продукт |
| Запрос документов | При высоком риске | При нехватке данных |
| Ручная проверка | По уровню риска | По матрице полномочий, её стоимость входит в ставку |
| Качество данных по счёту | Не оценивается | Уровень FULL / PARTIAL / THIN влияет на лимит, маршрут и предодобрение |
| ML | Нет | Скоринговая карта, обученная на синтетическом мире, с валидацией |
1.11. Что сохраняется из MVP¶
- Порядок обработки: стоп-факторы → скоринг → расчёт суммы → решение → объяснение.
- Список стоп-факторов (расширяется).
- Правила по просрочкам. Технические задержки до 5 дней не учитываются; суммы до 1 000 ₽ или меньше 1% платежа игнорируются; эпизоды старше 24 месяцев идут с половинным весом, старше 36 — не учитываются. Теперь эти правила применяются к данным БКИ, а не к ответам анкеты.
- Три продукта и их назначение (плюс овердрафт как кандидат).
- Статусы, обязательный комментарий андеррайтера, тестовые персоны по одной на каждый исход.
- Принцип: при стоп-факторах вроде признаков отмывания причину клиенту не раскрываем.
2. Принципы v2¶
- Клиент уже обслуживается в Альфе. Банк знает его ИНН, данные из реестров и обороты по счетам. Мы берём факты из источников и спрашиваем клиента только о том, чего не знает ни один источник: цель, сумма, согласия, выбор условий.
- У каждого факта есть источник. Храним заявленное значение (от клиента), подтверждённое значение (из источника) и происхождение. Большое расхождение — само по себе сигнал риска.
- PD — про заёмщика, сумма — про платёжеспособность. PD — вероятность дефолта заёмщика в течение 12 месяцев. Размер запроса на неё не влияет. Сумму ограничивает денежный поток, поэтому «попросить больше» больше не работает.
- Каждое число в решении получается по формуле с именованными входами, а не из матрицы. Одинаковые входы дают одинаковый результат. Любой результат можно объяснить и пересчитать для сценария «а что, если».
- Стоимость процесса входит в цену. Если заявку смотрит человек, клиент платит за это ставкой. Поэтому к человеку отправляем только тогда, когда это оправдано.
- Источники различаются по надёжности. Собственные данные банка надёжнее госисточников и БКИ, те — надёжнее документов клиента, а документы — надёжнее слов клиента. Наличие счёта ещё не означает наличия данных: у данных по счёту есть уровень качества (раздел 5.1).
3. Сегменты и правовые формы¶
| Микро | Малый | |
|---|---|---|
| Критерии (209-ФЗ) | до 15 сотрудников, выручка до 120 млн ₽ | до 100 сотрудников, выручка до 800 млн ₽ |
| Типичный чек | 0,1–5 млн ₽ | 3–30 млн ₽ |
| Маршрут в конвейере | Полностью автоматически, в первую очередь по данным счёта | Автоматический предскоринг, затем андеррайтер для крупных сумм |
| ИП | ООО | |
|---|---|---|
| Кто отвечает по долгу | Физлицо, всем личным имуществом | Компания |
| Кредитная история (БКИ) | Один личный отчёт: человек и есть бизнес | Отчёт по компании и личный отчёт основного собственника |
| Финансовые данные | Налоговая декларация (УСН/патент) и данные счёта | Бухгалтерская отчётность из ГИР БО (баланс, отчёт о финрезультатах) и данные счёта |
| Дополнительное обеспечение | Не нужно | Личное поручительство собственника — стандарт |
| Дополнительные проверки | — | Дисквалификация директора; бенефициары; одобрение крупной сделки, если кредит больше 25% активов (в прототипе — мок-галочка) |
Это ответ на подсказку организаторов о том, что для ИП и юрлиц могут понадобиться разные шаги.
4. Продукты¶
| Продукт | Сумма | Срок | Обеспечение | Назначение и особенности |
|---|---|---|---|---|
| Овердрафт (рекомендуем; можно убрать) | 100 тыс. – 5 млн ₽; лимит до 50% среднемесячных поступлений | Лимит на 12 мес.; каждый транш гасится в течение 60 дней | нет | Короткие кассовые разрывы. Полностью автоматический и предодобренный — «быстрая полоса» для микробизнеса |
| Оборотный кредит | 100 тыс. – 5 млн ₽ | 3–24 мес. | Поручительство собственника для ООО | Закупка товара, зарплата, аренда |
| Инвестиционный кредит | 500 тыс. – 15 млн ₽ | 12–60 мес. | Залог покупаемого оборудования, кредит до 70% стоимости, собственный взнос от 15% | Деньги перечисляются поставщику по счёту |
| Кредитная линия | 300 тыс. – 10 млн ₽ | Лимит на 12 мес.; каждый транш до 180 дней | нет или частичное | Сезонные разрывы и разрывы по контрактам; комиссия 1% годовых за неиспользованный лимит |
Ставка не фиксируется на продукт: она рассчитывается под клиента (раздел 9) и ограничена сверху 30%.
5. Источники данных¶
Все источники — моки за адаптерами, чтобы их можно было заменить реальными интеграциями.
| Источник | Что даёт | Если недоступен |
|---|---|---|
| Внутренний: счета | Обороты за 24 месяца по категориям: покупатели, поставщики, зарплата, налоги, аренда, платежи по кредитам, снятие наличных, переводы между своими счетами; число контрагентов | Не бывает недоступен (внутренний) |
| Внутренний: карточка клиента | Действующие продукты, внутренний стоп-лист, связанные компании | Не бывает недоступен |
| ЕГРЮЛ / ЕГРИП | Статус, дата регистрации, ОКВЭД, директор и учредители (с датами смены), адрес | Блокирует: повтор, затем передача сотруднику |
| ФНС | Налоговая задолженность, приостановление операций по счетам, массовый адрес, дисквалификация, отчётность из ГИР БО (ООО) или доход по декларации (ИП) | Продолжаем с флагом и штрафом к оценке |
| БКИ (компания и собственник) | Кредиты, остатки, платежи, история просрочек, запросы кредитной истории за 3 месяца | Блокирует: без БКИ решение не принимаем |
| ФССП | Исполнительные производства (суммы долга) | Продолжаем с флагом |
| Арбитраж / Федресурс | Иски к компании как к ответчику, сообщения о банкротстве | Продолжаем с флагом |
| 115-ФЗ / ПОД/ФТ | Совпадения со списками, признаки транзитных операций | Блокирует |
Правила по просрочкам из MVP переезжают в обработку данных БКИ, а не задаются вопросами анкеты:
- задержки до 5 дней — технические, не учитываются;
- суммы до 1 000 ₽ или меньше 1% платежа игнорируются;
- эпизоды старше 24 месяцев идут с половинным весом, старше 36 месяцев не учитываются.
5.1. Качество данных по счёту¶
То, что бизнес — клиент банка, не гарантирует, что у банка есть данные, на которые можно опереться. Поэтому для данных по счёту считаем четыре показателя:
| Показатель | Как считается | FULL | PARTIAL | THIN |
|---|---|---|---|---|
| История | Месяцев с операциями по счёту | от 12 | 6–11 | меньше 6 |
| Покрытие выручки | Операционные поступления за 12 мес. / выручка по данным ФНС (если её нет — заявленная) | от 70% | 30–70% | меньше 30% |
| Доля операционных поступлений | Поступления от покупателей / все поступления (без переводов между своими счетами, займов и взносов учредителя) | от 80% | 60–80% | меньше 60% |
| Регулярность | Месяцев с операционными поступлениями из последних 12 | от 10 | 7–9 | меньше 7 |
Итоговый уровень — худший из четырёх. Выручка по данным ФНС годовая и может отставать почти на год, а у молодого бизнеса её может не быть совсем. Андеррайтер видит каждый показатель. Клиент видит итог простыми словами, например: «мы видим только часть оборотов вашего бизнеса».
Как уровень влияет на процесс:
| Уровень | Лимит | Маршрут | Предодобрение |
|---|---|---|---|
| FULL | Все ограничения, включая L_поток | Автоматически, если нет других причин | Да |
| PARTIAL | L_поток только по фактическому потоку, без экстраполяции; автоматическое решение — до 1 млн ₽ | Выше 1 млн ₽ — андеррайтер. Клиенту предлагаем загрузить выписку из другого банка, чтобы лимит мог вырасти | Нет |
| THIN | L_поток не считается | Запрос данных (выписки других банков, отчётность), затем андеррайтер | Нет |
Признаки скоринга, которые невозможно посчитать, попадают в отдельный интервал «нет данных». Это стандартная практика скоринговых карт: отсутствие данных не равно нулю.
Порядок надёжности источников:
- собственные данные банка (счета, продукты);
- государственные источники и БКИ;
- документы клиента (выписки других банков, отчётность) — проверяются на согласованность с пунктами 1–2;
- заявленное клиентом.
При конфликте приоритет у более надёжного источника, а само расхождение становится флагом (раздел 7).
6. Этапы конвейера¶
| № | Этап | Кто | Результат | Целевой SLA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Предодобрение | Пакетный расчёт (ночью) | «Вам доступно до X» на главной кабинета (только при уровне данных FULL) | — |
| 1 | Потребность | Клиент (3–6 вопросов) | Цель, сумма, срок, когда нужны деньги → рекомендуемые продукты | — |
| 2 | Согласия и предзаполнение | Клиент | Согласие на запрос в БКИ (218-ФЗ) для компании и собственника; согласие на обработку ПДн (152-ФЗ); подтверждение предзаполненной карточки | — |
| 3 | Обогащение | Автоматически, источники параллельно | Хранилище фактов (заявлено / подтверждено), уровень качества данных по счёту | p95 до 30 с; таймаут 10 с на источник; 3 повтора |
| 4 | Стоп-факторы и флаги | Автоматически | Отказ или список флагов | до 1 с |
| 5 | Скоринг | Автоматически | PD, грейд, вклад каждого фактора, версия модели | до 1 с |
| 6 | Лимит, ставка, предложения | Автоматически | 1–4 предложения; у каждого видно, как получены лимит и цена | до 1 с |
| 7 | Маршрутизация | Автоматически, по матрице полномочий | Автоматическое решение / андеррайтер / комитет | Весь автоматический путь до 2 мин |
| 8 | Ручное рассмотрение (если направлено) | Андеррайтер, риск-менеджер | Одобрить / изменить предложение / отказать / запросить данные — с обязательным комментарием | 4 рабочих часа (микро), 1 день (малый), 2 дня (комитет) |
| 9 | Выбор предложения | Клиент | Выбранный вариант; предложение действует 10 дней | — |
| 10 | Документы и подписание | Автоматически + клиент | Кредитный договор, договор поручительства, договор залога; подписание кодом подтверждения (ПЭП) | — |
| 11 | Отлагательные условия | Автоматически (мок) | Поручительство подписано, залог внесён в реестр уведомлений о залоге, счёт поставщика проверен | — |
| 12 | Выдача | Автоматически (мок) | Зачисление на счёт клиента или оплата поставщику (для инвестиционного кредита) | до 15 мин |
Запрос данных (этап 3 → клиент) срабатывает из-за нехватки данных (уровень PARTIAL или THIN, раздел 5.1), а не из-за высокого риска. Пример: основной счёт клиента в другом банке, и подтвердить удаётся только 40% заявленной выручки. Тогда просим выписку из другого банка. Высокий риск при полных данных ведёт к отказу или к предложению с обеспечением.
7. Стоп-факторы и флаги¶
Безусловный отказ (скоринг не считается; при признаках ПОД/ФТ клиент видит только общую формулировку):
- компания ликвидируется или банкротится, есть сообщение о банкротстве на Федресурсе;
- текущая просрочка больше 30 дней или любая просрочка 90+ дней за последние 24 месяца (компания или собственник);
- ФНС приостановила операции по счетам;
- совпадение со списками по 115-ФЗ или с внутренним стоп-листом;
- директор дисквалифицирован;
- ОКВЭД из запрещённого списка;
- бизнесу меньше 6 месяцев (для овердрафта — меньше 3 месяцев).
Флаги (каждый отправляет заявку к сотруднику):
- ОКВЭД из списка ручного рассмотрения или ОКВЭД не соответствует цели кредита;
- заявленная выручка отличается от подтверждённой больше чем на 30%;
- директор или собственник сменился за последние 6 месяцев;
- один покупатель приносит больше 60% поступлений;
- снятие наличных больше 30% расходов;
- деньги приходят и почти сразу уходят (транзитные операции);
- иски к компании на сумму больше 10% выручки;
- есть исполнительные производства (ФССП);
- 3 и больше запросов кредитной истории за последние 30 дней (клиент «ходит по банкам»).
8. Скоринг → PD¶
Классическая скоринговая карта: логистическая регрессия на разбитых по интервалам признаках (WoE), переведённая в баллы. Она остаётся объяснимой: каждый признак добавляет видимое число баллов.
ln(odds_good) = b0 + сумма(b_i * WoE_i)
баллы = 600 + 20/ln2 * ln(odds_good / 50)
600 баллов = шансы 50:1; +20 баллов = шансы x2
PD = 1 / (1 + odds_good)
| Группа признаков | Признаки (все из источников) |
|---|---|
| Поведение по счёту | Тренд оборотов за 12 мес., волатильность (коэффициент вариации), месяцы без поступлений, число покупателей, доля крупнейшего покупателя, доля наличных, средний остаток в днях расходов, регулярность налоговых и зарплатных платежей |
| Кредитная история | Худшая просрочка за 24 мес. (компания и собственник), запросы КИ за 3 мес., долг к выручке, использование действующих лимитов |
| Реестры | Возраст бизнеса, группа риска ОКВЭД, правовая форма, недавняя смена собственника или директора |
| Финансы | Маржинальность, отрицательный капитал (ООО) |
Запрошенная сумма намеренно не входит в скоринг (принцип 3).
| Грейд | PD за 12 мес. | Решение по умолчанию |
|---|---|---|
| A | меньше 1,5% | Автоматически |
| B | 1,5–3% | Автоматически |
| C | 3–6% | Автоматически |
| D | 6–12% | Андеррайтер |
| E | больше 12% | Отказ, если только обеспечение не позволяет уложить ставку под потолок |
У скорингового модуля один интерфейс: predict(признаки) → {pd, баллы, грейд, вклады факторов, версия модели}. Модель версионируется, и каждое решение хранит версию, по которой принято. Рядом с основной моделью может тихо работать модель-претендент, результаты которой только логируются. Это соответствует словам экспертов о том, что в банке существует несколько моделей скоринга в разных версиях. Чтобы подставить модель банка, достаточно заменить один адаптер.
9. Лимит и ставка¶
9.1. Лимит¶
Лимит = минимум из следующих ограничений:
L_поток = PV(P_max, ставка, срок)
(при THIN не считается, раздел 5.1)
P_max = CFADS / DSCR_min(грейд) - текущие платежи
CFADS = медиана месячного операционного потока
за 12 мес. * (1 - min(0.5, CV))
DSCR_min = A 1.2 | B 1.3 | C 1.5 | D 1.75
L_нагрузка = 0.5 * годовая выручка - текущий долг
(0.7 для инвестиционного кредита)
L_залог = стоимость залога * 0.7;
оборудование: цена - собственный взнос
L_обороты = 0.5 * среднемесячные поступления
(только овердрафт)
L_продукт = максимум продукта
L_запрос = запрошенная сумма (только верхняя граница)
Что это значит:
- CFADS — деньги, которые остаются у бизнеса каждый месяц на обслуживание долга. «Операционный» означает, что переводы между своими счетами и платежи по кредитам исключены.
- CV — волатильность месячного потока: чем «дёрганее» бизнес, тем больше дисконт.
- DSCR — отношение доступного потока к платежам по долгу. Чем рискованнее грейд, тем больший запас прочности требуется.
- PV переводит допустимый ежемесячный платёж в сумму кредита при данной ставке и сроке.
Клиент видит, какое именно ограничение оказалось определяющим.
9.2. Ставка¶
Каждая составляющая видна банку; клиент видит итоговую ставку.
ставка = фондирование (14 + 1.5)
+ ожидаемые потери (PD * LGD)
+ расходы на обработку
+ стоимость капитала (~1.5)
+ маржа (~2)
LGD: без обеспечения 0.65 | поручительство 0.55
залог оборудования 0.35
гарантия Корпорации МСП: -50% от суммы под риском
Расходы: стоимость обработки / средний остаток долга
автомат ~3 тыс. руб. | андеррайтер ~25 тыс. руб.
комитет ~60 тыс. руб.
LGD — доля кредита, которая теряется при дефолте. Залог и поручительство её снижают, а вместе с ней снижается и ставка.
Для кредита 1 млн ₽ на 12 месяцев (средний остаток долга около 540 тыс. ₽):
| Случай | Ставка |
|---|---|
| PD 2%, без обеспечения, автомат | 20,9% |
| PD 6%, без обеспечения, автомат | 23,5% |
| PD 6%, залог оборудования, автомат | 21,7% — тот же PD, продукт дешевле; ровно подсказка из кейса |
| PD 6%, без обеспечения, андеррайтер | 27,5% — ручная проверка займа на 1 млн ₽ стоит клиенту 4 п. п. |
| PD 6%, без обеспечения, андеррайтер, чек 10 млн ₽ | расходы на обработку около 0,5% — для крупных кредитов ручная проверка дешёвая |
Если требуемая ставка выше потолка 30%, риск невозможно оценить в цене. Тогда система предлагает обеспечение, которое снижает LGD, или отказывает. Порог отказа получается из экономики, а не из вручную выбранного балла.
9.3. Один и тот же бизнес: MVP и v2¶
Выручка 10 млн ₽ в год, чистый поток 150 тыс. ₽/мес., текущие платежи 20 тыс. ₽/мес., грейд C.
- MVP: бюджет = 35% × 833 тыс. = 292 тыс. ₽/мес., почти вдвое больше всего свободного потока бизнеса. Одобряется около 3 млн ₽ на 12 месяцев.
- v2: CFADS около 105 тыс. ₽ → P_max около 50 тыс. ₽/мес. при ставке 22,5% → около 530 тыс. ₽ на 12 месяцев или около 960 тыс. ₽ на 24 месяца.
MVP выдал бы кредит, который гарантированно уйдёт в дефолт.
10. Набор предложений (вместо «контрпредложения»)¶
Движок перебирает варианты в таком порядке, оставляет 2–3 самых близких к запросу и подписывает компромисс у каждого:
- Как запрошено — если это выполнимо.
- Запрошенная сумма, больший срок — минимальный срок, при котором платёж укладывается в P_max.
- Запрошенный срок, максимально возможная сумма.
- С обеспечением: поручительство собственника, залог оборудования или гарантия Корпорации МСП (мок, комиссия около 1% годовых). Каждый вариант снижает LGD, а значит, улучшает ставку и лимит.
- Другой продукт — например, овердрафт, если на самом деле нужно закрыть короткий кассовый разрыв.
Статусы «одобрено» и «контрпредложение» объединяются в один — offered («есть предложение») с признаком matches_request («совпадает с запросом»).
Что видит клиент:
- главные причины решения простым языком;
- какое ограничение оказалось определяющим;
- контрфактические подсказки, рассчитанные повторным запуском движка: «при платёжной нагрузке до 40 тыс. ₽/мес. было бы доступно 1,2 млн ₽»;
- при отказе — когда имеет смысл обратиться снова.
Что видит банк: полное досье (раздел 12).
11. Маршрутизация (матрица полномочий)¶
| Условие | Маршрут |
|---|---|
| Грейд A–C, нет флагов, данные FULL и сумма до 5 млн ₽ (или данные PARTIAL и сумма до 1 млн ₽) | Автоматически |
| Грейд D, любой флаг, данные THIN, данные PARTIAL и сумма больше 1 млн ₽, или сумма 5–15 млн ₽ | Андеррайтер |
| Сумма больше 15 млн ₽ или грейд D при сумме больше 5 млн ₽ | Комитет (упрощённо: подписывают андеррайтер и риск-менеджер) |
| Обязательный источник недоступен после всех повторов | Очередь андеррайтера с причиной «источник недоступен» |
Андеррайтер может одобрить в пределах своих полномочий, изменить предложение, отказать или запросить данные. Код причины и комментарий обязательны. Отдельно считаем, как часто андеррайтеры не соглашаются с системой.
12. Роли и экраны на стороне банка¶
- Андеррайтер — досье заявки:
- панель источников с отметками времени и статусами;
- таблица фактов «заявлено / подтверждено» с подсветкой расхождений;
- флаги;
- баллы скоринговой карты по факторам;
- как получен лимит и как получена ставка (включая ожидаемую прибыль);
- почему заявка пришла именно сюда;
- журнал действий.
- Риск-менеджер: вторая подпись по заявкам комитета; настройки кредитной политики с версиями (пороги отсечения, DSCR, маржи).
- Бэк-офис (по желанию; может быть той же учётной записью): проверяет отлагательные условия и запускает выдачу.
13. Статусы заявки¶
draft -> submitted -> enriching <-> needs_data
-> scoring -> [авто] offered | declined
[ручное] in_review -> offered | declined
| needs_data
offered -> accepted -> documents -> signed
-> conditions -> disbursed
до подписания из любого статуса -> withdrawn
offered -> expired (через 10 дней)
| Статус | Смысл |
|---|---|
| draft | Черновик |
| submitted | Заявка подана |
| enriching | Сбор данных из источников |
| needs_data | Нужны дополнительные данные от клиента |
| scoring | Расчёт риска и условий |
| in_review | На рассмотрении у сотрудника |
| offered | Есть предложение (одно или несколько) |
| declined | Отказ |
| accepted | Клиент выбрал предложение |
| documents | Документы сформированы |
| signed | Договор подписан |
| conditions | Выполнение отлагательных условий |
| disbursed | Деньги выданы |
| withdrawn | Клиент отозвал заявку |
| expired | Срок действия предложения истёк |
14. Синтетический мир — фундамент для всего остального¶
Один скрипт-генератор с фиксированным зерном создаёт 5–10 тыс. компаний:
- Скрытое «качество» q ~ N(0, 1), а также отрасль (у каждой свой уровень дефолтов и сезонность), возраст, размер и правовая форма.
- Данные по счёту: обороты за 24 месяца, зависящие от q, сезонности и шума.
- Кредитная история: кредиты и просрочки, которые вероятнее при низком q.
- Данные реестров и ФНС, согласованные с данными по счёту.
- Мошеннические архетипы:
- «техническая» компания: транзитные обороты, массовый адрес, почти нет налогов;
- «завышатель»: заявляет выручку в 1,5–2 раза больше реальной.
- Клиенты с неполными данными: основной счёт в другом банке, недавно открытый счёт, обороты раздуты переводами с собственных счетов.
- Исход: дефолт в течение 12 месяцев ~ Bernoulli(sigmoid(a + b·q + отрасль)).
Что это даёт:
- ML. Обучаем скоринговую карту на «исторической» выборке и выгружаем коэффициенты в файл
scorecard_v1.jsonв репозитории — это наши собственные открытые веса. Позиционирование: «продукт — это конвейер обучения и применения модели, банк подставляет свою модель». Ровно то, о чём говорили эксперты: заглушка плюс обоснование, почему здесь нужна ML. - Страница валидации:
- Gini на отложенной выборке;
- прогнозная и фактическая доля дефолтов по грейдам;
- стабильность популяции (PSI).
Это три свойства, которые кейс (стр. 14) называет для рейтинговых моделей: способность различать заёмщиков, точность и стабильность. - Тестовые персоны выбираются из этого мира, по одной на каждый исход, включая мошеннический случай, ИП и ООО. - Если останется время: симулятор кредитной политики. Двигаем порог отсечения или DSCR и видим, как меняются доля одобрений, ожидаемые потери и прибыль по всему портфелю.
15. Упрощения, которые мы явно обозначаем¶
- Все внешние источники — моки с урезанными API.
- Стоимость фондирования — константа, а не полная кривая трансфертного ценообразования.
- LGD задаётся таблицей, а не моделью.
- Комитет — это две подписи.
- Подписание — кодом подтверждения в интерфейсе.
- Регистрация залога и гарантия Корпорации МСП — моки.
- Выдача — мок зачисления на счёт или оплаты поставщику.
- Ничего после выдачи (по условиям кейса это вне скоупа).
- Модель обучена на синтетических данных, поэтому её качество доказывает работоспособность конвейера, а не реальный риск.
16. Порядок реализации¶
Эксперты советовали выбрать 5 базовых шагов и сделать их полностью, остальное — упрощённо:
- Синтетический мир, моки источников и хранилище фактов (заявлено / подтверждено).
- Движок v2: стоп-факторы и флаги → PD → лимит → ставка → предложения.
- Маршрутизация, досье андеррайтера и статусы.
- Клиентский путь: вход по ИНН, согласия, выбор предложения, подписание, выдача.
- Документация: модель процесса, диаграмма статусов, таблица SLA, реестр упрощений.
Детальный список задач с зависимостями и владельцами — docs/v2/TASKS.md.
Затем, если хватит времени: обученная скоринговая карта и страница валидации → предодобренный овердрафт → симулятор политики → загрузка документов.
17. Открытые вопросы для команды¶
Принятые решения фиксируются в журнале решений в docs/v2/TASKS.md.
- Овердрафт: добавляем как предодобренную «быструю полосу»? Предлагаем да: это делает возможным «счастливого клиента за 2 минуты» на демо.
- Клиенты, у которых основной счёт в другом банке (загрузка выписки): оставляем как единственный сценарий с документами или убираем?
- Веса модели: обучаем на синтетическом мире или задаём вручную, а обучение только описываем в документации? Обученные веса убедительнее и требуют не намного больше работы.
- Пороги: экономическому блоку стоит проверить минимальные DSCR, таблицу LGD, границы грейдов и потолок ставки 30%.
18. На что из Q&A опирается документ¶
- Расходы на обработку заявки входят в ставку для клиента; медленная работа сотрудника плоха и для банка, и для клиента [01:20:44–01:21:35].
- В банке существует несколько моделей скоринга в разных версиях [01:08:07].
- ML-заглушки достаточно, если обосновать, почему здесь нужна ML [01:22:28].
- Описание SLA по этапам и способов его обеспечения — «большой плюс» [52:33].
- Выделить 5 базовых шагов, сделать их полностью, остальное упростить [01:12:29].
- Законодательные требования к данным — «маленький спойлер» того, что это может оцениваться [39:39].
- Для ИП и юрлиц может понадобиться разная специфика анкет и шагов, если она обоснована [26:20].
Глоссарий¶
| Термин | Значение |
|---|---|
| PD | Probability of Default — вероятность дефолта заёмщика за 12 месяцев |
| LGD | Loss Given Default — доля кредита, которая теряется при дефолте |
| Ожидаемые потери | PD × LGD × сумма под риском |
| DSCR | Debt Service Coverage Ratio — денежный поток, доступный для обслуживания долга, делённый на платежи по долгу |
| CFADS | Cash Flow Available for Debt Service — денежный поток, доступный для обслуживания долга |
| CV | Коэффициент вариации — стандартное отклонение, делённое на среднее |
| WoE | Weight of Evidence — способ перевести интервал значений признака в число для скоринговой карты |
| Gini | Мера того, насколько хорошо модель отделяет «хороших» заёмщиков от «плохих» (0 — никак, 1 — идеально) |
| PSI | Population Stability Index — насколько текущая популяция заёмщиков отличается от той, на которой обучали модель |
| Грейд | Рейтинговая группа заёмщика по диапазону PD |
| Отлагательные условия | Условия, которые должны быть выполнены до выдачи денег (подписано поручительство, зарегистрирован залог и т. п.) |
| ПЭП | Простая электронная подпись |
Источники¶
- Банк России сохранил ключевую ставку 14% (11.09.2026): https://buh.ru/news/tsb-rf-sokhranil-klyuchevuyu-stavku-na-urovne-14-godovykh.html
- Ожидания по заседанию 23.10.2026: https://bankiros.ru/news/klyuchevaya-stavka-cb-23-oktyabrya-2026-goda-pochemu-nabiullina-sohranit-stavku-14-22737
- Кейс «Умный кредитный кабинет предпринимателя»:
misc/Альфа_Хак_Умный_кредитный_кабинет.pdf - Запись Q&A с экспертами:
misc/Умный кредитный кабинет Альфа Хакатон.txt, выжимка —misc/HACKATHON.md - MVP команды:
misc/conveyor belt mvp.rtf